Cet aide-mémoire offre une vue d’ensemble sur la théorie des probabilités, la théorie des processus aléatoires, et la statistique mathématique, en introduisant les concepts, axiomes, théorèmes et formules fondamentaux. Il expose les méthodes probabilistes essentielles, comme les fonctions caractéristiques, les transformations de Laplace, et les équations différentielles appliquées aux processus markoviens, accompagnées d’exemples pratiques. L’ouvrage est divisé en trois parties : la première couvre les bases de la théorie des probabilités et les méthodes analytiques pour les théorèmes limites ; la seconde explore la théorie des processus aléatoires, incluant les processus stationnaires et les martingales ; la troisième aborde la statistique mathématique, en particulier les tests d’hypothèses et les estimations de paramètres. Bien que limité en contenu appliqué pour des raisons de concision, il touche brièvement à des domaines comme la fiabilité, les jeux stochastiques, et les files d’attente. Ce guide permet une lecture flexible, avec un index pour faciliter l’approfondissement des sujets.

Traduit du russe par Djilali Embarek
Un grand merci à Henri Leveque pour le livre

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