Todos habían usado en algún momento las palabras probabilidad
y variable aleatoria. La idea intuitiva de la probabilidad (considerada como frecuencia) corresponde más o menos al verdadero significado de este concepto. Pero, por regla general, la idea intuitiva de la variable aleatoria difiere considerablemente de la definición matemática. Por lo tanto, la noción de la probabilidad se supone conocida en la Sección 2, y solo se aclara la noción más complicada de la variable aleatoria. Esta sección no puede reemplazar un curso en la probabilidad teoría: se simplifica la presentación y se omiten las pruebas. Pero todavía presenta cierto concepto de las variables aleatorias suficientes para la comprensión de las técnicas de Monte Carlo.

El objetivo básico de este libro es incitar a los especialistas en diversas ramas del conocimiento al hecho de que existen problemas en sus campos que pueden resolverse mediante el método de Monte Carlo.

El objetivo principal de este libro es sugerir a los especialistas de las más diversas ramas la idea de que en el campo de sus actividades existen problemas que se pueden resolver por el método de Montecarlo. El Método de Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.

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Contenido:

Prefacio
Capítulo 1. Simulación de variables aleatórias
1. Generalidades del método
2. Variables aleatórias
3. Obtención de variables aleatórias en la MCE
4. Transformaciones de variables aleatórias
Capítulo 2. Ejemplos de aplicación del método de Montecarlo
5. Análisis de un sistema de servicios
6. Análisis de calidad
7. Análisis del paso de neutronas a través de un placa
8. Cálculo de la integral definida
Apéndice
9. Demonstración de algunas proposiciones
10. Sobre los números seudoaleatórios
Tablas
Literatura